泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

2019-10-08 06:39

  本基金于2016年11月15日经中国证监会证监许可[2016]2642号文注册,基金合同于2017年3月15日生效。

  本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特定风险等。

  本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  本基金本次更新招募说明书对“三、基金管理人”部分内容进行更新,相 关信息更新截止日为2019年9月26日。除非另有说明,本招募说明书其他所载内 容截止日为2019年3月15日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31 日。财务数据未经审计。

  《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  在《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

  1、招募说明书或本招募说明书:指《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  5、基金合同:指《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  6、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  7、基金份额发售公告:指《泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

  第五次会议通过,2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会

  届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指 2013 年 2 月 17 日由中国证监会第二十八次主席办公

  会议通过的、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布、同年

  10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及发布机关对其不时做出的修订

  14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  15、摆动定价机制:指当开放式基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性

  18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  22、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  25、销售机构:指泰达宏利基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构

  26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为泰达宏利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

  28、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  29、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  30、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  32、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  35、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  36、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

  40、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  41、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  42、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  43、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金的基金份额的行为

  44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  45、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  46、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  48、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  49、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  52、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  54、A 类基金份额:指在投资者认购或申购时收取认购费或申购费,但不再从本类别基金财产中计提销售服务费的一类基金份额,或简称“A 类份额”

  55、C 类基金份额:指在投资者认购或申购时不收取认购费或申购费、但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额,或简称“C 类份额”

  56、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

  57、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

  股权结构:天津市泰达国际控股(集团)有限公司:51%;宏利投资管理(香港)有限公司:49%

  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至目前,公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、

  金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型证券投资基金(LOF)、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利宏达混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场基金、泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利汇利债券型证券投资基金、泰达宏利量化增强股票型证券投资基金、泰达宏利定宏混合型证券投资基金、泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利亚洲债券型证券投资基金、泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利京元宝货币市场基金、泰达宏利纯利债券型证券投资基金、泰达宏利溢利债券型证券投资基金、泰达宏利恒利债券型证券投资基金、泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金、泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金、泰达宏利全能优选混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利交利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利金利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、泰达宏利印度机会股票型证券投资基金(QDII)、泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利永利债券型证券投资基金、泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金在内的五十多只证券投资基金。

  弓劲梅女士,董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任公司研究员,天弘基金管理有限公司高级研究员,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理,天津市泰达国际控股(集团)有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司资产管理部部长。

  杜汶高先生,董事。毕业于美国卡内基梅隆大学,持有数学及管理科学理学士学位,现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及宏利资产管理(香港)有限公司董事,掌管亚洲及日本的投资事务,专责管理宏利于区内不断壮大的资产,并确保公司的投资业务符合监管规定。出任现职前,杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001年至2004年,负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于2001年加入宏利,之前任职于一家环球评级机构,曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的主管,拥有二十多年的资本市场经验。

  杨雪屏女士,董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995年至2003年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑;2003年至2012年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科;自2012年至今就职于天津市泰达国际控股(集团)有限公司,曾担任资产管理部高级项目经理,现任综合办公室副主任。

  刁锋先生,董事。拥有南开大学经济学学士、经济学硕士及经济学博士学位。曾担任天津北方国际信托股份有限公司交易员、信托经理,渤海财产保险股份有限公司资金运用部部门总助,天津泰达投资控股有限公司高级项目经理。现任天津市泰达国际控股(集团)有限公司财务部部长,渤海证券股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司及天津信托有限责任公司董事等职。

  陈展宇先生,董事,拥有美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院经济学理学士学位,现任宏利资产管理(香港)有限公司亚洲区机构投资业务部主管,兼任北亚区财富及资产管理部主管(日本除外)。加入宏利前,陈展宇先生曾先后任职于怡富基金有限公司、时佳达投资管理(亚洲)有限公司、高盛(亚洲)资产管理部、源富资产管理(亚洲)有限公司等。陈先生持有特许金融分析师执照。

  管理硕士学位。现任中宏人寿保险有限公司首席执行官和总经理。出任现职前,张凯女士曾担任花旗中国副行长、零售金融业务总裁。加入花旗前,张凯女士曾担任麦肯锡管理咨询公司顾问以及华信惠悦咨询公司的精算分析师。张凯女士在北美和亚洲金融业拥有20多年的经验。

  何自力先生,独立董事,1982年毕业于南开大学,经济学博士。1975年至1978年,于宁夏国营农场和工厂务农和做工:1982年至1985年,于宁夏自治区党务从事教学和科研工作;1988年至今任职于南开大学,历任经济学系系主任、经济学院副院长,担任教授、博士生导师;兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长;2002年1月至7月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。

  张建强先生,独立董事。二级律师,南开大学法学学士、国际经济法硕士。曾担任天津市高级人民法院法官。现任天津建嘉律师事务所主任,天津仲裁委员会仲裁员,天津市律师协会理事,担任天津市政府、河西区政府、北辰区政府,多家银行和非银行金融机构法律顾问,万达、招商、保利等房地产企业法律顾问,以及天津物产集团等大型国有企业的法律顾问等职。主要业务领域:金融、房地产、公司、投资。

  查卡拉·西索瓦先生,独立董事。拥有艾戴克高等商学院(北部)工商管理学士、法国金融分析学院财务分析学位、芝加哥商学院工商管理学硕士等学位。曾担任欧洲联合银行(巴黎)组合经理助理、组合经理,富达管理与研究有限公司(东京)高级分析师,NatWest Securities Asia亚洲运输研究负责人,CreditLyonnais International Asset Management研究部主管、高级分析师,Comgest远东有限公司董事总经理、基金经理及董事。现任Jayu Ltd.负责人。

  樸睿波先生,独立董事。拥有美国西北大学经济学学士、美国西北大学凯洛格管理学院管理学硕士、美国西北大学凯洛格管理学院金融学博士等学位。曾担任联邦储备系统管理委员会金融经济师,芝加哥商业交易所高级金融经济师,Ennis Knupp & Associates合伙人、研究主管,Martingale资产管理公司(波士顿)董事,Commerz 国际资本管理(CICM)(德国)联合首席执行官/副执行董事,德国商业银行 (英国)资产管理部门董事总经理。现任上海交通大学高级金融

  许宁先生,监事长。毕业于南开大学,经济学硕士。1991年至2008年任职于天津市劳动和社会保障局;2008年加入天津市泰达国际控股(集团)有限公司,担任党委委员、董事会秘书、综合办公室主任。

  吴纪泽先生,监事。毕业于新南威尔士大学(澳大利亚悉尼),商学硕士(金融专业)。现任宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务伙伴关系管理总监。曾任宏利投信(台湾)产品开发部襄理、宏利投信(台湾)产品开发部副理、宏利资产管理公司(香港)北亚区投资业务部业务发展高级经理、业务伙伴关系管理副总监等职。加入宏利前,吴纪泽先生曾先后任职于台湾龙扬资产管理、台湾宝来金融集团、AIG投资管理等。吴纪泽先生在跨国资产管理公司和投资银行积累了十六年的跨境战略发展、产品开发与咨询以及市场研究经验。

  廖仁勇先生,职工监事。人力资源管理在职研究生,曾在联想集团有限公司、中信国检信息技术有限公司从事人力资源管理工作;2007年6月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾任人力资源部招聘与培训主管、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理,自2019年7月起担任人力资源部总经理。

  傅国庆先生,副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学,获文学学士和工商管理硕士学位,北京大学国家发展研究院EMBA。1993年至2006年就职于北方国际信托股份有限公司,从事信托业务管理工作,期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006年9月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总监;2007年1月起任公司副总经理兼财务总监;2019年6月起任公司副总经理兼财务总监、首席信息官;2019年8月起代理公司总经理,期限不超过90天。

  刘晓玲女生,副总经理,2002 年 9 月至 2011 年 7 月就职于博时基金管理有

  限公司,任零售业务部渠道总监;2011 年 7 月至 2013 年 9 月任富国基金管理有

  限公司零售业务部负责人;2013 年 9 月至 2015 年 4 月任泰康资产管理有限责任

  公司公募事业部市场总监;2015 年 4 月加入融通基金管理有限公司,2015 年 9

  基金管理有限公司,2018 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理。

  聂志刚先生,督察长。毕业于复旦大学,获经济学学士、法律硕士学位。2004

  月任中银基金管理有限公司法律合规部部门总经理;2010 年 5 月至 2011 年 5 月

  任富国基金管理有限公司监察稽核部部门总经理;2011 年 5 月至 2013 年 5 月任

  中海基金管理有限公司风险管理部部门总经理兼风控总监;2013 年 5 月至 2015年 9 月任太平洋保险集团有限公司集团审计中心投资条线 月任银河期货有限公司首席风险官;2017 年 10 月至 2018 年 8

  月任天风期货股份有限公司首席风险官。2018 年 8 月加入泰达宏利基金管理有限公司,2018 年 11 月起任公司督察长。

  刘欣先生,清华大学理学硕士;2007 年 7 月至 2008 年 12 月就职于工银瑞

  信基金管理有限公司;2008 年 12 月至 2011 年 7 月就职于嘉实基金管理有限公

  司;2011 年 7 月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理、金融工程部总经理,现担任投资副总监。2014

  年 1 月 3 日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015 年 2

  月 13 日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金

  经理;2015 年 11 月 17 日至今担任泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起

  式证券投资基金基金经理;2016 年 2 月 23 日至今担任泰达宏利同顺大数据量化

  优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016 年 9 月 26 日至今担任泰达宏

  利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016 年 11 月 23 日至今担任泰达宏

  利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 1 月 23 日至今担任

  泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017 年 6 月 14 日至

  今担任本基金基金经理;2019 年 1 月 9 日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证

  券投资基金基金经理;2019 年 1 月 31 日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债

  券型证券投资基金基金。具备 12 年基金从业经验,12 年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

  监刘欣、研究部总监张勋、固定收益部总经理丁宇佳、资深基金经理吴华、基金经理兼首席策略分析师庄腾飞、基金经理庞宝臣、基金经理傅浩、国际业务部总经理助理兼基金经理李安杰、信用研究部主管王龙组成。督察长聂志刚列席会议。

  投资决策委员会根据决策事项,可分类为固定收益类事项、权益类事项、其它事项:

  1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。

  2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

  4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

  (7)违反法律法规的规定,泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息,或泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  (1)全面性原则:内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;

  (2)独立性原则:设立独立的监察稽核与风险管理部,监察稽核与风险管理部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;

  (3)相互制约原则:各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系;

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对内部控制负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

  (2)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;及时向董事会及/或董事会下设的相关专门委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;

  (3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;

  (5)监察稽核部:负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;

  (6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。

  (1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新;

  (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;

  (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险;

  (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序:分别建立了公司营运风险和投资风险控制委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作和投资有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;

  (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

  (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

  (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露线)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部合规控制。

  经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债

  券;从事同业拆借;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;同业外汇拆借;国际结算;结汇、售汇;外汇票据的承兑和贴现;外汇担保;资信调查、咨询、见证业务;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;证券结算业务;开放式证券投资基金代销业务;债券结算代理业务;短期融资券主承销业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。

  北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立以来,北京银行依托中国经济腾飞崛起的大好形势,先后实现引资、上市、跨区域等战略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌、石家庄、乌鲁木齐等十余个中心城市以及香港、荷兰拥有600多家分支机构,开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。

  截至2018年9月末,北京银行资产达到2.53万亿元,前三季度实现净利润

  166.91亿元。成本收入比23.34%,不良贷款率1.23%,拨备覆盖率为278.08%,资本充足率12.03%,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,公司价值排名中国区域性发展银行首位,品牌价值达449亿元,一级资本排名全球千家大银行63位,连续五年跻身全球银行业百强,被誉为中国最具创新能力和发展潜力的中型银行

  22年来,北京银行积极履行社会责任,在医疗、教育、慈善、赈灾等方面向社会捐助超过3.5亿元。凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,北京银行赢得了社会各界的高度赞誉,先后荣获“全国文明单位”、小鱼儿论坛,“亚洲十大最佳上市银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“最佳区域性银行”、“最佳支持中小企业贡献奖”、“最佳便民服务银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”、“中国最受尊敬企业”、“最受尊敬银行”、“最值得百姓信赖的银行机构”及“中国优秀企业公民”、“最具创新银行”、“最佳互联网金融银行奖”等称号。

  刘晔女士,北京银行资产托管部总经理,硕士研究生学历。1994 年毕业于中国人民大学财政金融系,1997 年毕业于中国人民银行总行研究生部,具有十多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工作。在北京银行工作期间,先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售、资

  产托管等工作。2008 年 7 月至 2012 年 9 月任北京银行资产托管部总经理助理,

  北京银行总行资产托管部充分发挥作为新兴托管银行的高起点优势,搭建了由高素质人才组成的专业团队,内设核算估值岗、资金清算岗、投资运作监督岗、系统运行保障岗及风险内控岗,各岗位人员均分别具有相应的会计核算、资产估值、资金清算、投资监督、风险控制等方面的专业知识和丰富的业务经验,70%的员工拥有研究生及以上学历。

  北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念,严格履行托管人的各项职责,切实维护基金持有人的合法权益,为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,北京银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、保险资金、股权投资基金等产品在内的托管产品体系,北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。

  作为基金托管人,北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行有关管理规定,守法经营、规范运作、严格管理,确保基金托管业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露,保护基金份额持有人的合法权益。

  对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部设有内控监查岗,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。

  北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系,建立了业务管理制度、内部控制制度、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员均具备从业资格;业务操作严格实行经办、复核、审批制度,授权工作实行集中控制,制约机制严格有效;业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,未经授权不得查看;业务操作区封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现系统自动化操作,防止人为操作风险的发生;技术系统完整、独立。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向证券监督管理机构报告。

  支持基金管理人旗下基金网上交易系统的银行卡和第三方支付有:农业银行卡、建设银行卡、民生银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、浦发银行卡、中国银行卡、广发银行卡、上海银行卡和快钱支付等。

  办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

  基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金,并于2016年11月15日经中国证监会证监许可[2016]2642号文募集注册。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户数为 206 户,净销售金额为人民币 200,014,224.38 元,折合基金份额200,014,224.38 份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币 50,002.06元,折合 50,002.06 份基金份额归基金份额持有人所有,合计募集份额

  根据有关规定,本基金满足《基金合同》生效条件,《基金合同》于 2017年 3 月 15 日正式生效。自《基金合同》生效日起,本基金管理人正式管理本基金。

  人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。

  自基金合同生效日起,出现如下情形之一的,基金合同应当终止并根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算,而无需召开基金份额持有人大会:

  2、连续 60 个工作日,有效申请确认后基金份额持有人数量少于 200 人。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在调整实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、“基金份额持有人利益优先”原则,即若发生申购、赎回损害基金份额持有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。

  投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。特殊情况下,基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人可与基金托管人协商,在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有

  效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

  1、通过基金管理人直销中心申购,单个基金账户单笔首次申购最低金额为10 万元(含申购费),如有认购记录的,则首次申购最低金额不受 10 万元限制;追加申购最低金额为 1,000 元(含申购费);通过基金管理人网上直销进行申购,单个基金账户单笔最低申购金额为 1 元(含申购费),单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销相关说明。通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元人民币(含申购费),销售机构有权在不低于上述规定的前提下,根据自身情况设置。

  2、基金份额持有人赎回时或赎回后,在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足 1 份的,基金管理人有权一次将基金份额持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。

  3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当对该基金采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体请参见相关公告。

  不收取基金申购费用。投资者如果有多笔 A 类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

  (1)通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

  (2)本基金其他投资者(非养老金客户)申购本基金 A 类基金份额申购费率如下表:

  本基金 A 类份额的申购费用应在投资者认购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

  本基金 C 类基金份额不收取申购费用,但收取销售服务费。C 类基金份额的

  本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额设置不同的赎回费率。赎回费用由赎

  回基金份额的基金份额持有人承担。自 2018 年 3 月 31 日起,对持续持有期少于

  7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金资产。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产。详见下表:

  (2)本基金 C 类份额赎回费率随赎回份额持有时间的增加而递减,详见下表:

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

  5、当本基金发生大额申购或赎回情形时,在履行适当程序后,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则、操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  上述计算结果均保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 1:某投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,对应

  费率为 1.00%,假设申购当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.0160 元,则其

  净申购金额=申购金额/(1+申购费率)=50,000/(1+1.00%)=49,504.95元

  申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额的基金份额净值=49,504.95/1.0160=48,725.34 份

  即:投资者(非养老金客户)投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购

  例 2:若某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额,由于 C 类基金份额

  在申购时不收取基金申购费用,假设申购当日 C 类基金份额的基金份额净值为1.0160 元,则其可得到的申购份额为:

  即:投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金

  份额的基金份额净值为 1.0160 元,则可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。

  赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以赎回申请当日该类基金份额的基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎回费用的金额。

  计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例 1:某投资者赎回本基金 A 类基金份额 1 万份,持有时间为 100 日,对应

  的赎回费率为 0.50%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.1200 元,则其可得

  即:投资者赎回 A 类基金份额 1 万份,持有期限为 100 日,假设赎回当日 A

  类基金份额净值是 1.1200 元,则其可得到的赎回金额为 11,144.00 元。

  例 2:某投资者赎回本基金 C 类基金份额 1 万份,持有时间为 200 日,对应

  的赎回费率为 0.10%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1200 元,则其可得

  即:投资者赎回 C 类基金份额 1 万份,持有期限为 200 日,假设赎回当日 C

  类基金份额净值是 1.1200 元,则其可得到的赎回金额为 11,188.80 元。

  3、本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5

  T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情

  况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。各个基金份额类别单独计算基金份额净值,计算公式为计算日该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时。

  发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

  3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日该类基金份额的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  (4)若基金发生巨额赎回的,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下,按以下两种情形处理:

  ①当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,基金管理人可以全部赎回;

  ②当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人可以延期办理赎回申请,具体措施如下,

  a.对单个投资者超过基金总份额 20%以上的赎回申请和未超过基金总份额20%的赎回申请分开设定当日赎回确认比例,前者设定的赎回确认比例不高于对后者设定的赎回确认比例;

  b.对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的基金份额净值。

  3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告增加次数。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

  捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。今天挂牌玄机是什么投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额,每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。

  本基金紧跟新常态下我国经济发展过程中的各类投资机遇,基于大类资产配置策略,力争为投资者创造较高投资收益。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票

  证券、货币市场工具、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;权证投资比例不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,股指期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

  本基金紧跟新常态下国民经济发展过程中各类投资机遇,结合国内外宏观经济发展趋势及各行业的发展前景,精选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司,力求在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。

  本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,从而在一定程度上规避系统性风险。

  在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括 PMI 水平、GDP 增长

  率、M2 增长率及变化趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。

  在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。

  本基金的行业配置,将根据宏观经济中期趋势、政策环境变化、各行业关键指标情况以及估值区间水平等因素的变化,结合公司特有的行业配置信号反应模

  研究员对上市公司和部分拟上市公司进行分析调研,判断其成长动力来源、成长潜力和成长的可持续性,从中挑选出运营情况良好且具有长期竞争力和成长潜力的投资标的。本基金将选择合适时机,对此类优质公司进行投资。

  根据不同时期市场的实际情况,在基金的风险承受范围内,基金经理将结合行业配置、个股选择的研究分析结果,从基金股票备选库中精选股票构建实际投资组合,并通过使用资本增值、均值回归、动量等投资策略中的一个或多个,获取投资的超额收益。

  资本增值策略—以资本最大化增值为目的,在既定的资产配置策略和基金风险承受能力的基础上,根据市场环境变化调整基金中各类资产的配置比例。

  均值回归策略—以上市公司真实价值为标准,通过比对上市公司市场价格所反映出的价值,提前发现并买入价值被低估的个股,利用市场价格向真实价格回归的规律,获得相应的投资回报。

  动量策略—在实际操作过程中,基金经理会通过对市场整体、行业、个股的分析判断,确定它们是否显示出反应不足、反应过度等特征,利用市场表现的短期连续性,获取超额收益。

  本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

  本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

  线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。

  本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。

  在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,本基金采用 Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有。根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。

  资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在债券市场宏观分析基础上,结合蒙特卡洛模拟等数量化方法,对资产支持证券进行定价,评估其内在价值进行投资。

  本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。基金经理根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。

  本基金的权证投资是以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

  (1)本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,其余资产投资于债券、债券回购、货币市场工具、同业存单、股指期货、权证、资产支持证券等金融工具;

  (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (3)若本基金投资股指期货的,本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  (4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

  (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  (6)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的

  (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;

  (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

  (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

  (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

  基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  (16)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  (20)本基金投资流通受限证券,基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;

  (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。

  因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,除上述第(2)、(14)、(18)、(19)项外,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定;在此期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述规定的,本基金的投资按照取消或调整后的规定执行。

  本基金业绩比较基准为中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×25%。

  中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资人提供投资分析工具和业绩评价基准。沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,从上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本的综合性指数,具有良好的市场代表性。本基金运用大类资产配置策略,严控下行风险,以为投资者创造稳定的较高收益为投资目标,因此选取“中证全债指数收益率×75%+沪深 300 指数收益率×25%”作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金可以在与基金托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

  2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益;

  3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益;

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 3

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截止 2018 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  保监会做出行政处罚决定。招商银行因(一)内控管理严重违反审慎经营规则;(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款;(三)同业投资业务违规接

  (五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户;(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保;(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目;(八)高管人员在获得任职资格核准前履职;(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务;(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证;(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品;(十二)非真实转让信贷资产;(十三)违规向典当行发放贷款;(十四)违规向关系人发放信用贷款。罚款 6570 万元,没收违法所得 3.024 万元,罚没合计 6573.024 万元。

  报告期内本基金投资的兴业银行(601166)于 2018 年 4 月 19 日被银保监会

  做出行政处罚决定。兴业银行因(一)重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;(二)非真实转让信贷资产;(三)无授信额度或超授信额度办理同业业务;(四)内控管理严重违反审慎经营规则,多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规;(五)同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保;(六)债券卖出回购业务违规出表;(七)个人理财资金违规投资;(八)提供日期倒签的材料;(九)部分非现场监管统计数据与事实不符;(十)个别董事未经任职资格核准即履职;(十一)变相批量转让个人贷款;(十二)向四证不全的房地产项目提供融资。罚款 5870 万元。

  基金管理人分析认为,我们判断上述两家公司发展战略清晰,公司整体呈现良好的发展态势。因此,基金管理人经审慎分析,在本报告期内继续保持对其的投资。

  本基金投资的其余前八名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日为 2017 年 3 月 15 日,基金合同生效以来的投资业绩及与

  (一)历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较(截止到 2018 年 12月 31 日)

  注:本基金的业绩比较基准:中证全债指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25% (二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的 变动的比较

  本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。但基金管理人、基金托管人有权收取的管理费、托管费以及基金合同约定的其他费用除外。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  对于存在活跃市场的情况下,以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况。

香港挂牌| 管家婆跑狗图玄机| 香港免费资料大全2019| 一肖中特公开资料大全| 真道人玄机图| 香港六和彩开将| 彩图信封心水公开图图片| 跑狗新一博彩论坛| 黄大仙救世网免费资料 图库| 香港六合彩曾道人救世网|